Каналы цен и память биржи

Идея сводится к совету: если вы заметили на графике хороший канал, не забудьте о нем, так как и биржа хорошие каналы помнит долго. Случается, что в будущем он может в точности повторить линии начерченного сейчас канала. Такая говорит о возможности сильного ценового хода – сигнал к открытию. К примеру, в конце 2002 года график японской иены вошел в продолжительный восходящий канал, который был проекцией восходящего канала, определившегося еще в начале года.

Изучив разные рынки, понимаешь, что такое поведение не есть что-то необычное. Это рядовое проявление рыночной памяти и почти любой значительный канал можно применить таким образом.

Преобразования цены

Цена долго располагается между параллельными линиями, которые получились из-за переноса линий восходящего канала. Данное поведение графика подсказывает вычислять длительность процесса не по времени, а продолжительностью пути, который пройден вдоль линии канала. Тогда колебания графика от данного направления, которое измеряется вдоль направления линий иного канала, целиком может заменить цену. Если изобразить новую систему координат, где ось ОХ начерчена из начальной точки (to, Po) параллельно линии поддержки восходящего канала. Любую точку (t, P) исходного графика цены (цена P, взята в момент времени t) можно теперь представить при помощи пары чисел: расстояний Ox и Oy, получившиеся в итоге проектирования точки (t, P) вдоль направлений, параллельных осям OX, OY.

В математике такое преобразование от простой (прямоугольной) системы координат к новой системе, у которой другой угол при вершине, сдвинутой в новое начало (to, Po) и повернутой на некоторый угол, принято называть аффинным преобразованием. Данное преобразование является взаимно-однозначным: если известны пара чисел (t, P), можно определить x, y. И обратно, по x, y однозначно воспроизводятся t и P. Потому во многих отношениях эти оба представления графика цены можно рассматривать как эквивалентные, потому что у них одни и те же данные.

Потому, поставив вместо цены P ее проекцию y = Paff, мы получим аффинное представление графика цены. При этом не нужно переходить к новой временной переменной и заменять t на Ox, потому что это означает изменение временного масштаба, а такое изменение автоматом производится сегодняшними пакетами технического анализа при выводе графиков на монитор.

Как построить аффинные графики

Чтобы сделать аффинное представление определенного графика, порождаемое выявленным на нем каналом, нужно вычислить геометрические параметры линии канала: координаты начальной точки (to, Po), угол наклона a. Удобнее снять координаты двух точек - (to, Po), (t1, P1), через которые проходит граница канала, и потом высчитать тангенс угла наклона: tg(a) = (P1 - Po ) / (t1 - to).

Чтобы узнать разность (t1 - to), нужна некоторая осторожность из-за вероятных искажений, которые связаны с формой представления времени и полей, с выходными днями и пр. С точки зрения геометрии разность (t1 - to) – это расстояние во времени между избранными начальной и конечной точками линии канала, которое определяется как количество свечей между To и T1.

Еще нужно взять во внимание значительное различие в масштабах чисел цены и времени. Деление (P1 - Po )/ (t1 - to) практически всегда дает ноль либо число, близкое к нему. Во избежание избежать этого, цена йены умножена на 100.

Для иных акций, с другим масштабом цены, необходимо брать свои масштабные множители. К примеру, в варианте с евро нужно применять 100000. Подобное умножение дает возможность избежать ошибок в вычислениях, на итог же построения графиков оно не влияет из-за автоматического масштабирования, которое выполняется графическими пакетами. Вот формула аффинного преобразования цены: Paff = (P - Po) - (t - to)*tg(a).

Чтобы получить полный график свечей (candlestick) нужно применить данное преобразование к каждой свече, подставляя в формулу вместо P поля open, low, high, и close.

Потому что на первоначальном графике имелось два канала, восходящий и нисходящий, то выходят два аффинных варианта данного графика цены.

Когда строят аффинные графики, случается еще одна сложность - отрицательные показатели цены. Дабы обойти проблемы, связанные с этим искажением графика candlestick предлагаем сдвинуть аффинные графики в область положительную (добавив 1000 для JPY_FAL и 20000 в случае JPY_RIS).

Применение в торговле

Главные свойства аффинных графиков вытекают из метода их построения. Уровень поддержки на _RIS графике отвечает линии бычьего тренда на начальном графике цены, которая идет параллельно линии порождающего канала. Уровень сопротивления на _FAL графике сообщает то, что цена тут снижается по линии тренда, которая параллельна направлению порождающего нисходящего канала. При прорыве аффинного уровня поступает сильный сигнал, и чем дольше данный уровень, тем значительнее будет идти цена после его прорыва.

Конечно, все это известные свойства графиков рынка, однако аффинные проекции могут показать большинство движений цен яснее. Так же, здесь возникают новые нетривиальные варианты решений в торгах. В техническом анализе есть много разных , при появление которых на графиках виден вероятный в скором времени ход цены. В некоторых вариантах фигура на аффинном графике формируется лучше, чем на исходном. Комбинируя аффинные версии с разными инструментами, можно найти множество полезных идей для торгов.

| Просмотров: 397 | Напечатать